タートルシステム

1名無しさん@大変な事がおきました

「優れたトレード技術は人に教えられるか?」

二人の優秀なトレーダーが議論したあげく実際に試したら、

生徒の大半が優秀なトレーダーになってしまいました。

ただ教えられた生徒には絶対に内容を漏らさない、という約束があったのですが、

そのうちの一人が本を書いてセミナーまで開いてしまったのです。

これがタートルシステムです。

このシステムについて議論しませんか。

タートルシステム

hhttp://www.turtletrader.com/langja.htm

本「タートルズの秘密」

hhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103188/contents/ref=cm_toc_more/250-4587936-4178665

122ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>1

1回にどれくらい賭けるのか、そこのところが重要だ。

例えば、勝率35%、勝つと証拠金5倍返し、負けると証拠金没収というゲームがあると、基本的に有利な条件でありながら、1回当たり資金の22%を超えてつぎ込めば損失が出る。

0.35 – ( 1 – 0.35 ) / 5 = 0.22

15イケてるじゃじゃ馬

一応これの使えるソフトは、Fチャート、エッジトレーダー、トレーディングマスターがありますが、それ以外にもありますか?

17sam ◆6xqjXqgnW.

1さん。

う〜ん、10ブレイク辺りがちょうどいい感じでタートルスープが働く

ように感じます。しかし、ブレイク→戻し→仕掛け→またすぐ再度

ブレイク・・・と言う事が結構有ります。タートルスープの騙しですね。

その場合、窓を開けて大きく持っていかれてしまうことが多いのです。

日本の市場は、日々窓を開けて寄り付く事が多いので、肝心な利益確定

のストップの注文があまり有効に働かないようです。

でも、未検証ですので微調整と商品の選び方では、使えるかもしれません。

(視覚的にしか見ておらず、正確に日数などを測っていないので、

もしかしたら、正確に使えばもっと仕掛けが厳選されてうまく行くかも

しれないです。)

私の売買は、どちらかと言うとタートルズのほうに近いと思います。

>>15さん。

使えるソフトがあるとは驚きです。

そんなに有名?それとも一見当たり前の動き?なので騙しも起こると・・。

23名無しさん@大変な事がおきました

>>17

為替なんかはわりと適応できるんじゃないでしょうか?

ドル円、介入相場には対応しづらいでしょうが・・・

ユロドルは歴史が浅いしなぁ

25名無しさん@大変な事がおきました

日本円、マルク、ドルインデックスなどで有効なのは実証済み

ユーロドルは歴史が浅いが実際にポートフォリオに組み込んで運用している

十分利益に貢献してくれている、むしろ問題はここ数年の日本円のほうかな

29名無しさん@大変な事がおきました

>>25 介入があるから日本円がタートルシステムに向かないってこと?

31名無しさん@大変な事がおきました

>>29

日本円、2003年は明確なトレンドが発生せず損切りが多発して手が合わなかったと

いう感想です。もちろん介入による影響もあるとは思いますが、システム運用上

介入がどうのというのは無視して気にしません。

どの市場で強いトレンドが発生するのか予測できないためポートフォリオに組み込む

銘柄構成が鍵を握ります。03年、02年共にユーロが収益に貢献しました、ユーロ

を構成銘柄から外すトレンドフォロワーはいないと思いますが、ユーロを外している

と年次の収益はガクンと落ちるでしょう

32名無しさん@大変な事がおきました

>>31 たしかに2003年のドル円は、チャートがトレンディじゃないですね。ポンドも最近トレンディやないし。

タートルシステムだと、ドル円とユーロ円のほかにつかえる市場ってどんなのがありますか?(日本の市場にあるもので

60取れん怒信者

>>32

冷静にね

hhttp://www.geocities.jp/qxxkb777/

青柳利則だから取り扱い注意!

36名無しさん@大変な事がおきました

$999のturtletrader.comはトレードなんかしたことのない

クソ野郎が運営していて、自分の金で相場張ってない奴に

何がわかるのか?サポートなんて期待出来ないし$999ドル

をドブに捨てるようなものだと、オリジナルタートルに

書いてあるような気がする

401 ◆WNrWKtkPz.

>>36

訳正しいです。その通りです。笑いました。

最初だまされそうになった自分も笑える。

42名無しさん@大変な事がおきました

>>40

自分も実は騙されそうになりましたよ

hhttp://www.turtletradingsoftware.com/forum/viewtopic.php?t=56

これ読むと、$999のTT.comはコケにされてます・・・

上記サイトのVeriTradeというソフトはどんなんでしょうね、高いですが

53名無しさん@大変な事がおきました

通貨はタートルスープ出にくい気がするなぁ

59ほのぼのレイプ

曲がりや殿

そのサイト教えて下さーーーい

61取れん怒信者

失礼

>>32 ×

>>59 ○

142元D

タートルズのシステムに関して勝率ばかりのコメントが目に付きますが、ポジションサイズや

分散による効果の方がこのシステムの場合 重要なのではないでしょうか。

145ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>142

その通りで、それのまたシステムに含まれている、と思うがね。

151名無しさん@大変な事がおきました

国内の商品先物をタートルでやってるやつはその限りじゃないだろ。

152名無しさん@大変な事がおきました

>>151

ちょっと理解できないので証拠金がマイナスになる例を説明してください

153名無しさん@大変な事がおきました

>>152

そのカキコで国内業者で商品先物をやったことがないのは明白だな。

どこでもいいから、国内業者のサイトに行ってみればよい。いくらでも説明してある。

165152

>>153

あのー、失礼ですがタートルシステムを理解してます?

2%ルールを含めてタートルシステムと呼ぶわけですが・・・

日本の商品先物で証拠金残高がマイナスになるほどの強烈な

ドローダウンが発生したマーケット名とその年月日を教えてください。

質問するだけでは申しわけないので過去22年分の全品目で

検証してみましたが単一品目で証拠金残高がマイナスになるような

ケースは一度もありませんでした。複数の品目で分散トレードさせた結果

トータルで証拠金残高がマイナスになったということでしょうか?

>>151または>>153の回答をお待ちしています。

169名無しさん@大変な事がおきました

>>151 >>153

さんは明確な回答を書かないようですね

マネーマネジメント無視の特攻野郎Bチームということでしょうか

ただ少額な資金では厳しいですね最低でも20万ドルは必要では

ないでしょうか

167名無しさん@大変な事がおきました

>>165

この板の皆があなたみたいな人だったらどんなに良いことか…

乙!

170ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>169

240万円くらいあれば何とかなります。それくらいあれば

5〜7銘柄に分散できますから、結構勝てるようになりますよ。

171名無しさん@大変な事がおきました

>>170

私は海外市場がメインですが

日本市場だとスペックが小さいので300万から500万で組めますね

最近は日本市場にうといのですが、ゴム、ガソリン、プラチナ、小豆あたりが

相性がいいように思います、出来高が薄いのと板寄せなので敬遠してました

が少し日本の商品も取り込んでみようかな

172ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>171

自分の場合、1番と2番でレンジブレークがあれば、6番のレンジブレークを

待たずに仕掛けています。

175名無しさん@大変な事がおきました

諸兄に質問です。諸兄は最初いくらぐらいからはじめましたか?

現在いくらぐらい運用していますか?あと年齢と運用歴はどの

くらいなのでしょうか。

ちなみに僕は26歳で運用資金は50万〜100万ぐらいから

スタートしようと考えています。「タートルの秘密」とタートルの

手法を紹介しているDVDなどを見たのですが、やっぱりこの

金額だと分散できないから難しいでしょうかね〜。

180ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>175

50万円から始め、6年間が経ちました。現在は450万程度。もっとも、最初は

値ごろ売買で、戦略はなかった。始めてから11ヵ月後に1億円に

膨れ上がった資金は円高にさらわれて120万円になり、そこから長らく

一進一退だった。2003年ごろからタートルズ戦略を基本とした

システムを構築し、2004年3月の末くらいに500万突破したが、

現在ドローダウン中。

192sordfish ◆33kys8mAGw

オリジナルタートルズにあるポートフォリオリスクの計算方法がいまいちわかりません

どなたか解説お願いします

196路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>192

N*倍率が資金の1%になるように1単位を設定する。

1つの銘柄につき、最大4単位まで仕込む。

関係性が高い銘柄群で最大6単位まで仕込む。

関連性が低い銘柄群で最大10単位まで仕込む。

買いと売り、それぞれで最大12単位まで仕込む。

値滑りと手数料を無視できるならば、全体で資金に対して

最大48%のリスクを覚悟する。

197通りすがれ

>>196

あまり、システムとかには詳しくないが最大で資金の48%のドローダウン

というのは、少しポジションがアグレッシブ過ぎやしないかのう?

198路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>197

そうだな。仕込む単位数を半分にすれば、最大リスクが24%+値滑り+手数料に

収まるから、そのあたりは個人の好みで調整するといいだろう。

199名無しさん@大変な事がおきました

私はラッセルサンズ本のコードで運用してますが

オリジナルタートルズ方式の増し玉入れるタイプで

運用してる人っていますか?結構収益のブレが大きく

なりそうですよね オリジナルは

200路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>199

私はサンズ本の方を知らない。

オリジナルは爆発的に取ることを狙うので、やはり、ドローダウン

が馬鹿にならない、と思う。

とはいえ、オリジナルはいろいろ工夫があり、例えば、

・同時にシグナルが発生した関連銘柄群のうち、一番強い銘柄しか

買わず、一番弱い銘柄しか売らない

・成行や逆指値ではなく、できるだけ指値注文を使う

・システムの不調をシステムにフィードバックする

などはしばしば見逃されがちなルールだと思う。

トウモロコシと大豆の両方が同時に20日間安値を更新しても、その

瞬間により弱いほうしか売り込まれない。比較にはいろいろな基準

があると思うが、基本的には、サヤを比較すればいいと思う。

多くのタートルズ亜流で逆指値注文を勧めているが、それではオリ

ジナルの信頼性は得られない。増し玉を入れることを考えれば、こ

のことはおろそかにできない。

システムの不調をフィードバックするというのは、例えば、1000万

円の口座で100万円の損失が出た場合、資金額は900万円だが、運用

額のほうは800万円とするということだ。

222 

ええと、ひんしゅく覚悟(ってより本心の狙いはプロにちゃちゃ入れるやつ

をおっぱらうため。へ?うそうそ!)

で「スカートめくりシステム」

ローカルルール追加です。

1a:ドル円は、目標値の40ポイント手前で到達と見なしても良い

どうしても、介入の歴史から、手前でターンすることが多いんですよね。

ノックアウトはったりテコ戦術の使い手も、

手前で仕切ってるんじゃないかな?w

ということで、ドル円は前回115に届いてるとみなします。

その上で、今回110けんとうに指値入れた上で、状況によっては、

到達とみなし、建ててしまいます。

(ちなみに俺自身はドル円は下行くと思ってます。

それが当たるなら、システムなんかやらないわけです。はい)(←じゃあ

やるなよw)

タートルスレ対策として、ひとつ指摘します。

バケツに亀がごろごろもみあってるのをみて、えさに食らいついてるのをみて、

これだ!

と思ったそうです。

くだらないエピソードに本心がにじみ出てると思いますね。俺は。

223名無しさん@大変な事がおきました

>>222

あのー、興味ないですし迷惑なんで他所でやってもらえませんか?

224 

>>223

心配しなくともタートルごときでは相場は動きませんよ。

単純にうっとおしいのなら、2ちゃんシステムを購入し、

あぼーん設定をしなさい。

225名無しさん@大変な事がおきました

>>224

あのー、文章があまりに変態で読みにくいですし

貴殿がアボーンしてもらえませんか

お願いしますよ

247路伯 ◆a.0e5YxqBY

東京小豆買い4枚@11690

→売り抜け約定@11420

資金額 4,815,600円

ぬぬぬっ……またもや。

248名無しさん@大変な事がおきました

>>247

小豆は売り入ってるよね?

うちは前回の買いは見送りで、新規売りポジなんだけど

249路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>248

いや、タートルズは基本的に指値で仕掛けるから、まだ売りは入っていな

い。

11290を下抜いたことで売り指示は出ているが、11290の指値がかかるか

どうかはわからない。

251名無しさん@大変な事がおきました

1000のうちの1のトレードだと思えばよい。

とは言うもののねw

269名無しさん@大変な事がおきました

タートルシステムは超簡単♪

過去20日間の高値を超えたら買って、過去10日間の安値に来たら損切る

という小学生でも実行できるシステム♪

270路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>269

それほど単純ではないよ。

20日ブレークアウト、Nの設定、高関連銘柄群の扱い、低関連銘柄群の

扱い、方向による建玉制限、0.5Nごとの増し玉ルール、2Nハードストップ

による損切り、10日ブレークアウトルールによる利食い、55日フェイルセー

フルールと20日ブレークアウトによる利食いなど、もっといろいろなルール

がある。

271名無しさん@そうだ選挙に行こう

>>270 俺は、以前改良したタートルシステムで先物やってたけど、路伯さんは、オリジナルでやってる?

273路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>271

いや、やはり実際の運用は独自の工夫を加味するね。

タートルズが勝つ条件と、タートルスープが勝つ条件はかなり高確率で

判別できるので、両者を使い分けている。

330名無しさん@大変な事がおきました

結局のところ、タートル図の手法を使ってる人って皆無なの?

このスレも盛り上がらないし、なんかスープがどうのこうのという

アンチ亀ばかりが目に付くし。。。

331名無しさん@大変な事がおきました

>>330

タートルズの手法って仕掛けうんぬんよりも銘柄分散が大切なんだから、

2chに来るような奴らの資金じゃ向いてないって事なんじゃないの?

332名無しさん@大変な事がおきました

>>330

三つ上のレスに使ってるひとがいるじゃん

333名無しさん@大変な事がおきました

>>332

ああ、いますね

でもそれ俺なんですけど・・・

>>331

うーん最低でも5万ドルあればそれなりにポートフォリオ組めますけどね

334名無しさん@大変な事がおきました

>>333

どんなポートフォリオ組んでますか?

335名無しさん@大変な事がおきました

>>334

3組のポートフォリオで運用してますが、最近お気に入りの金融先物オンリーの組合せは

必用資金量は10万ドル

US債券先物、欧州債券先物、US短期金利先物、欧州短期金利先物、ユーロ先物、円先物

381名無しさん@大変な事がおきました

10万ドルが30万ドルちょいオーバーになり、ピークから15万ドルのダウン

382名無しさん@大変な事がおきました

>>381

なるほど、漢ですなぁ。実に豪快ですなぁ。

面白そうだから小さなポートフォリオ作って実験してみようかな。

385381

>>382

小さなポートフォリオで実験は儲からないと思います

これまでの経験として、初期投資は大きくし1トレードのリスクを小さくする

ことをお勧めしますね。50万ドル、100万ドルレベルの初期投資で1トレードの

リスクを1パーセント以内に収める。分散はよく吟味して十分にね。

まさに禅のようなトレード、欲から開放され無心になることが必要

機械的に注文を毎日入れていくだけ、実につまらんです

386名無しさん@大変な事がおきました

>>385

既に悟りの境地におられるようですなぁ。

お勧めの種銭を稼ぐためには、もう少し頑張らねばなりませぬ。

もう1つ気になっているのが税金です。

金融ポートフォリオの中身が国外の先物だとすると、

雑所得→総合課税でゴッソリ持っていかれますよねぇ。

何か対策はされていますか?

401名無しさん@大変な事がおきました

大手トレンドフォロワーのMaxDD

Cambel l& Company – Financial Metal & Energies : MaxDD -41.92

DUNN Capital Management – WMA Program : MaxDD -49.88

John W Henry – Strategic Allocation : MaxDD -31.70

Chesapeak Capital Corporation : MaxDD -20.58

ドローダウンを減らすにはリスクを減らす必要がある、当然リターンも減る

我々のシステムもドローダウンは避けられないものとしてリスクレベルを設定しMaxDDが

30%に収まるように設計しているが、リターンも抑えられて年平均で30%程度になる

Everything is under control.

402路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>401

やっぱり厳しいな。

通常DD > 50%でファンドはまず解散を免れない。DUNNの49.88ってのは問題ありだな。

403名無しさん@大変な事がおきました

>>402

タートルシステムのDDは市場の非効率を血眼になって

探し続ける事を放棄するための代償なんでしょうね。

数億程度の金額ならもっと効率の良いアプローチもあるんでしょうけど、

ヘッジファンドのような大金を運用するための非効率を探すのは大変です。

しかしDD50%というのは如何なものかと。

413名無しさん@大変な事がおきました

DUNNキャピタル WMAプログラムの4月の成績がでましたね

予想値でマイナス15.01%これで今年は-27.04% ドローダウンは-54.17%に達しました

4月に大幅損失になっているとは思いませんでしたね、他のトレンドフォロワーはちょい損、ちょい儲け

程度で大きくリカバリーできたところは無かった模様。厳しい状態は以前続いています。

414名無しさん@大変な事がおきました

>>413

どこでみることができますか?

415名無しさん@大変な事がおきました

>>414

hhttp://www.barclaygrp.com

hhttp://www.iasg.com

他にもいいサイトがあったけど、忘れてしまいました

おすすめがあれば補足お願いします

416名無しさん@大変な事がおきました

>>415

ありがとうございます。

ちなみに私のDDも拡大中です(^^;

435名無しさん@大変な事がおきました

債券のポジションメイクで忙しいのじゃ

ほほほ

455TT ◆TPTLyrtiCs

なんかみなさん興味が無いみたいなので、一言だけ

リスクを低く設定しても十分儲かります

ポートフォリオ構成とマネーマネジメントがこのシステムのキモです

のでみなさん頑張ってください

469名無しさん@大変な事がおきました

>455

>なんかみなさん興味が無いみたいなので、

多分、ここは過疎スレで人が少ないだけかと。

私は非常に興味深く読ませていただきました。

ありがとう。

574名無しさん@大変な事がおきました

トレンドは死んだ?

583名無しさん@大変な事がおきました

ハメコミって?タートルズの秘密のこと?

それともリンダラリーの本?

まあどっちもそのまま使ってる人はあんまり儲からんかも。

とくにリンダラリー

595名無しさん@大変な事がおきました

——ファンドの損失は信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライム

ローン)に端を発した金融不安が背景にある。

「解決には数年かかるだろう。今後の不動産相場は一五%から二〇%

下落し、不動産は楽な投資対象という人々の記憶が消えるまで、最低

十年は低迷する。政府が応急処置を取って問題を先送りにするよりは、

景気後退に入った方がましだ。そうすれば人々がリスクに対してもっと道理

をわきまえるようになる」

——最近の取引手法について聞きたい。

「自己資金を使ったシステム取引だが、市場の声を聞いて柔軟にプログ

ラムを変える。ジャズの即興音楽のようなものだ。昔のようにトレンド・フォロ

ー(相場のトレンド追随型)の手法は取らず、カウンター・トレンド(非追随

型)手法を使い、あらゆる先物を四、五日もしくは三、四週間といったスパ

ンで売買する。二〇〇六年は過去最高の収益を出した」

——八〇年代にトレーダーは天賦の才によるものではないと信じ、ター

トルズと名付けた十数人のトレーダーを育成した。成功するトレーダーの

条件は。

「今の時代に勘だけでは成功しない。数学的、統計的知識は助けになる

が、自分を知り、できないことはしないことが大切だ。学歴に関係なくリスクや

逆境に対処する方法を知る者は強い」

リチャード・デニス氏 先物トレーダー。一九四九年シカゴ生まれ。ディポー

ル大学卒(哲学専攻)。十代で弟がピザの宅配で稼いだ二百ドルを資金に

取引を始め、約十年間で数億ドルに増やした。その後、成功と失敗を繰り

返す。タートルズと呼ばれるトレーダーの育成で有名。大の野球ファンでホワ

イトソックス球団の株主でもある。ワシントンの政策リサーチ団体、ケイトー・

インスティチュートの理事。

611名無しさん@大変な事がおきました

>>595は面白かった。

リチャード・デニスはタートルズの方法論の有効性を否定しているのではないが、明らかにもっとうまくいくシステムが

あることを示唆し、そのシステムが逆張りシステムであることも明かしている。

どういうシステムなのか、なんとなく想像がつきそう。7つくらいの戦術を切り替えているのじゃないだろうか?

646名無しさん@大変な事がおきました

>>611

タートルレスですが・・・

タートルスープ使ってるのか?w

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